مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات|42030473|iq

دانلود مقاله ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات


مشخصات فایل
تعداد صفحات25حجم0/67 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکیارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات چکیده:این مقاله ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معامله را در بازار های مالی در تحقیقات پیشین و جاری مرورکرده و چهار حالت را بررسی می کند.اول اینکه ،مبنا را دو ارتباط تجربی قرار می دهد:حجم معاملات به صورت موکد بستکی به مقدار تغییرات قیمت و در بازار سهام به تغییرات قیمت در هر ثانیه بستگی دارد. دوم اینکه تحقیقات تئوری گذشته در ارتباط حجم- قیمت خلاصه شده و مورد انتقاد و بررسی قرار گرفته وبر عوامل اصلی تاکید شده است .سوم اینکه یک مدل سازی از ارتباط بین حجم-قیمت پیشنهاد شده ، که با چندین حالت به ظاهر نامربوط یا متناقض هماهنگ می باشد. چهارم اینکه چندین دستور العمل برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است. کلمات کلیدی:حجم معاملاتبازار های مالیبازار سهاممطالعات Osborneبورس سهام مقدمه:این مقاله مروری بر تحقیقات تئوری و تجربی " در ارتباط بین رابطه بین حجم_قیمت در بازار های مالی می باشد. حداقل4 دلیل وجود داردکه چرا ارتباط بین حجم_قیمت مهم است.اول اینکه ، این موضوع یک بخشی را در مورد ساختار بازار بازارهای مالی به وجود آورده است. مدل هایی که در زیر بررسی شده است ارتباط گوناگون بین حجم_قیمت، که بستگی به سرعت جریان اطلاعات بازار ، انتشار اطلاعات ، تغییرات قیمت بازار بر مبنای اطلاعات ، اندازه بازار و وجود محدودیت های فروش بستگی دارد. ارتباط تجربی بین قیمت و حجم می تواند به تمایز بین فرضیه های گوناگون در مورد ساختار بازار کمک کند. دوم اینکه ، ارتباط حجم _ قیمت برای مطالعات رویدادی که از ترکیب قیمت-حجم استنتاج میشود مهم است. اگر تغییرات قیمت - حجم به صورت مشترک تعیین شود ترکیب ارتباط قیمت-حجم قدرت آزمون ها این را افزایش می دهد. به عنوان مثال Richardson،sefcik،thompson، تغییرات قیمت و حجم معاملات را بررسی می کنند تا ماهیت سود نقدی سهامداران را بررسی کنند در آزمایش های دیگر ، تغییرات قیمت به عنوان ارزیابی بازار از اطلاعات جدید تفسیر میشود در حالی که حجم مربوط به عنوان نشانه ای از محتواست که سرمایه گذاران در مورد مفهوم اطلاعات اتفاق نظر ندارند. ساختار این آزمایش ها و اعتبار استنباط، بستگی به توزیع مشترک تغییرات قیمت و حجم دارد. سوم اینکه :ارتباط قیمت _حجم در مورد قیمتهای سوداگرانه مهم است. زمانی که در طول دوره های تقویمی ثابت (به عنوان مثال روزها) نمونه گیری انجام شده، نرخ بازه به وجود آمده با توزیع نرمال مقایسه می شود. دو فرضیه رقابتی برای تشریح این موضوع شامل:1-نرخ بازده به بهترین شکل به وسیله توزیع با واریانس نامحدود مشخص شده 2-توزیع نرخ بازده به صورت کشیدگی خلاصه شد به دلیل اینکه داده ها از ترکیبی از توزیعاتی که واریانس های مشروط مختلف دارد نمونه گیری شده است ( ترکیبی از فرضیه های مشروط ).آزمون قیمت-حجم به صورت کلی ترکیبی از فرضیه های مشروط را پشتیبانی میکند.این به نوبه خود بر چند چیز دلالت می کند.به عنوان مثال،داده های قیمتی که به وسیله یک فرایند اتفاقی شرطی به وجود می ایند با تغییر در پارامتر های واریانس می تواند به وسیله حجم بیان شود. دانستن ارتباط قیمت –حجم در مطالعات رویدادی برای اندازه گیری تغییرات در واریانس قیمت، از زمان رویداد تا قبل از آن باشد و چهارم اینکه ،ارتباط قیمت حجم دلالت اساسی بر تحقیقات در بازار های آتی دارد.تغییرات قیمت-حجم معاملات را در قرارداد های آینده تحت تاثیر قرار می دهد.این امر از این موضوع برداشت می شود که آیا سوداگری یک عامل قطعی یا غیر قطعی بر قیمت های آینده است .زمان تحویل قرارداد آتی حجم معاملات را تحت تاثیر قرار می دهد و از این طریق نیز تغییرات قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد.ارتباط بین قیمت-حجم می تواند اهمیت اطلاعات خصوصی را در مقابل اطلاعات عمومی در میزان تقاضای سرمایه گذاران نشان دهد.طرح این مقاله اینگونه دنبال می شود.بخش دوم یک مرور مختصری از تحقیقات اولیه را در ارتباط بین قیمت- حجم ارائه می کند.در تحقیق بعدی دو ارتباط تجربی بین این موضوع مشخص می شود.1)همبستگی بین حجم و ارزش قطعی تغییرات،هم در بازار آتی و هم در بازار سهام مثبت است و 2)همبستگی بین حجم و تغییرات قیمت در هر ثانیه در بازار سهام مثبت است. بخش 3 از تحقیقات پیشین پشتیبانی می کند در حالی که کار تحت پوشش در بخش 4 ارتباطات اخیر را پشتیبانی می کند.بیشتر مدل های تجربی قادر به تشریح ارتباطات حجم-قیمت نیستند.اما در بخش 4 ما استدلال می کنیم که این دو یافته تجربی می تواند متقابلا هماهنگ باشد .سرانجام در بخش 5 برخی سوالات پاسخ داده نشده و دستورالعمل هایی برای تحقیقات دیگر مورد بحث قرار گرفته است. فهرست مطالبارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات: 2چکیده: 2کلمات کلیدی: 2مقدمه: 2پیشینه تحقیق: 4حجم و ارزش واقعی تغییر قیمت: 6شواهد تجربی: 6توضیحات تئوری: 7IV. حجم و تغییر قیمت به خودی خود: 13A) شواهد تجربی: 13(Bتوضیحات تئوری: 15تلفیق تحقیقات قبلی: 18VI. نتایج مسائل برای تحقیقات بشر: 21




"

مطالب دیگر:
📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان ساوه📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان زابل📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان شازند📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان زاهدان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان تفرش📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان دامغان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان زرندیه📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرمسار📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان بیرجند📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمنان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائنات📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان شاهرود📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان نهبندان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان ایجرود📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان خدابنده📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرمدره📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان سربیشه📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان طارم📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان بجنورد📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان زنجان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسفراین📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماه نشان📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان فاروج📒نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک